中图分类号: N94文献标识码: A

1引言

城市商业银行是中国银行业的要紧组成部分，自1995年第一家城市商业银行成立到今天，经过了10多年的进步经历，已成为四大国有商业银行和股份制商业银行之后的一支要紧的金融力量[1]。伴随国内银行业改革的推进，银行业角逐日趋激烈，城市商业银行的存活重压进一步加强，面对如此激烈的市场环境，城市商业银行需要探寻一条可持续进步的道路，增强其竞争优势。银行效率是银行综合竞争优势的集中体现，也是到现在为止最具综合性的营业额评价指标[2]。对银行效率进行评价，能够帮助银行的营运管理者明确自己在国内外银行业中所处的地位与与其他银行之间的差距，有针对性地采取手段改变经营和管理，达成可持续进步。现在国内的研究多是针对全国性商业银行的效率剖析[3-5]，而对城市商业银行的效率研究还比较少。文献[6]从历史经营结果中挖掘有关将来进步的有用信息，探讨有效性评价的决策支持用途。文献[7]提出了基于城市差异系数的改进数据包络剖析模型，对五家城市商业银行进行了效率评价，消除去城市经济差异对城市商业银行效率评价的影响。文献[1]应用随机前沿办法剖析了城市商业银行入世5年的效率及其平均值变动趋势。研究发现，近年来通过引入外资银行来改变城商行的股权结构不合理、公司治理差、资本缺少与革新能力不足等问题提升了银行的效率。关于金融机构的效率评价办法主要有参数法和非参数法。参数化办法主要有随机边界函数剖析、厚边界函数法和无分布化办法，这类办法都是以函数形式给出一个边界，但关于误差的假设不同，它们的特征是考虑了因为统计、观测等原因引起的误差，但假设的边界函数具备肯定的主观性，函数形式的准确性对效率值有相当影响[8]。非参数法主要以数据包络剖析为代表，广泛应用于银行、医院、保险企业的效率评价，具备非常强的客观性[9]。本文应用数据包络剖析法，对山东11家城市商业银行的效率进行了剖析。结果表明，2005-2007年间，山东城市商业银行的效率常见较好，且城商行的进步程度和当地经济进步有肯定关系。

2商业银行效率评价的DEA模型

数据包络剖析办法是数学、运筹学、数理经济学和管理科学的一个新的交叉范围。它是由美国著名的运筹学家A.Charnes和W.W.Cooper等在“相对效率评价”定义基础上进步起来的一种全新的系统剖析办法[10]，该办法自1978年产生以来在不少范围得到广泛应用和飞速发展，已成为评价具备多输入多输出相同种类决策单元相对效率的有效办法。以下所用到的DEA模型是CCR模型[11]，它是最基本的DEA评价模型，决策单元DMU的DEA有效性是同时针对规模有效性和技术有效性进行的，用于研究银行的总效率。

基于规模报酬不变的CCR模型：

设有n家银行（决策单元）DMUj，每家银行都有m种投入和s种产出，Xij 表示第j个DMUj的第i种类的投入量，yrj 表示第j个DMUj的第r种类的产出量，xj =T,yj=T,xij＞0，yrj＞0，i=1,2,…，m，r=1,2,…，s；v和u分别为与m种投入和s种产出对应的权向量，v=T≥0,u=T≥0,记x0=xj0，y0=yj0，具备非阿基米德无穷小ε的C2R模型如下：

DEA有效性的经济含义为：（1）被评价决策单元DMU0为DEA有效，当且仅当s-*=s+*=0,即n个决策单元组成的系统中，在原投入x0的基础上所获得的产出y0以达到最佳。（2）θ*=1且s-*≠0或s+*≠0时，则称决策单元DMU0为DEA弱有效，即在这n个决策单元组成的系统中，在维持原产出y0不变的状况下，对于投入x0可降低s-*，或在投入x0不变的状况下可将产出提升s+*。（3）θ*＜1时，则称决策单元DMU0为非DEA有效，即在这n个决策单元组成的系统中，在维持原产出y0不变的状况下，可将投入降至原来的θ倍。

3城市商业银行效率的实证剖析

3.1 投入产出指标的选取

长期以来，指标的选取一直是各种理论争论的焦点。一般地，投入产出指标的选择主要有三种办法：生产法 ，对银行的评估主要集中于它们的生产活动。银行为存款顾客提供转账买卖并处置贷款，所有顾客账户数目与其关联的买卖量是银行的产出，投入为雇员的数目与实物资产[12]。资产法，银行视为存款和放款的中介机构，以资产负债表的放款和其他资产作为产出，以存款和其他负债作为投入。这种办法强调资金的运动和循环，重点考察银行的规模效率，因为此种办法很难考察资金的用法效益，因此单纯用此办法进行研究的文献较少。中介法，银行机构是资金供给者与资金需要者之间进行资产变换和转移的中介。在这种办法中，职员、固定资产、设施与可贷资金头寸为银行的投入，而实质的贷款量和存款量作为产出[13]。因为数据的易获得和统计性，现在用中介法的居多。